期末作業-AI二甲林凱婷

林凱婷蒙地卡羅模擬資產價格

切割期數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 500

STYLE指令

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投資學單因子模型

CAPM唯一的因子市場報酬率：
證券i的預期報酬率=Rf + Beta x (市場風險溢酬)
提出者Mossin, Lintner, Sharpe夏普

投資學三因子模型

CAPM因子是市場報酬率, 規模效應, 淨值市價比：
證券i的預期報酬率=Rf + Beta x (市場風險溢酬)+Beta2(規模效應)+Beta3(淨值市價比)

 

統計學statistics量度 集中量度: 平均數、中位數、眾數 變異量度：標準差、變異數、全距(最大-最小) Beta= 證券與市場的共變異數/市場的變異數

心得:這堂課讓我受益良多，學到很多網頁的程式技巧。